Norma Legal Oficial del día 05 de Enero del año 2011 (05/01/2011)
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TEXTO DE LA PÁGINA 38
433542
NORMAS LEGALES
Periodicidad de envio
El Peruano MORDAZA, miercoles 5 de enero de 2011
solicite la valorizacion de un valor no inscrito en la Bolsa del MORDAZA local o que sea negociado en el MORDAZA extranjero, siempre que previamente no se MORDAZA generado el respectivo codigo para dicho valor a solicitud de otra Sociedad Administradora. Para los valores negociados en el MORDAZA extranjero se debera asignar el respectivo ISIN internacional cuando tengan dicho codigo. En este archivo tambien se informaran los instrumentos derivados, como forward, swaps y opciones respecto de los cuales las EPP proporcionen el precio. Periodicidad de envio : No periodico, cada vez que se registre MORDAZA instrumento u operacion financiera.
: Diario
Nombre del archivo a enviar : VP_ddmmaaaa.iii
N° MORDAZA Descripcion Debera remitirse siempre con `D' Corresponde al codigo de la empresa proveedora de precios. Corresponde a la fecha de valorizacion del valor. Se enviara en formato ddmmaaaa, siendo dd el dia, mm el mes y aaaa el ano. MORDAZA de Datos y Longitud X(1) X(6)
0 MORDAZA de registro 1 Empresa proveedora de precios 2 Fecha
X(8)
Nombre del archivo a enviar : VA_ddmmaaaa.iii
3 MORDAZA del Mediante este MORDAZA se identificara si el codigo del Codigo Valor instrumento u operacion cuya valorizacion se envia en el registro es el asignado por la EPP, o es el ISIN de valores listados en la Bolsa de Valores de Lima. 0 : ISIN de valor listado en la BVL 1 : Codigo asignado por EPP o el ISIN de los instrumentos negociados en el MORDAZA extranjero. 4 Codigo de valor Sera el ISIN del valor listado en la BVL, o el codigo asignado por la EPP, o el ISIN de los instrumentos negociados en el MORDAZA extranjero, del instrumento u operacion cuya valorizacion se envia en el registro y de acuerdo a la informacion del MORDAZA anterior. Para los casos de valores no listados en BVL, nemonico del instrumento, en caso tenerlo, o codigo que identifique al instrumento u operacion financiera. Sera la moneda en la que se ha emitido el instrumento u operacion financiera. Se codificara de acuerdo a la tabla del ANEXO 3. Se debera consignar el MORDAZA segun el ANEXO 5, el cual regula la emision o contrato privado correspondiente del valor a informar.
X(1)
N°
MORDAZA
Descripcion
0 MORDAZA de registro 1 Empresa proveedora de precios 2 Fecha
Debera remitirse siempre con `D' Corresponde al codigo de la empresa proveedora de precios.
MORDAZA de Datos y Longitud X(1) X(6)
X(12)
Corresponde a la fecha de valorizacion del valor. Se enviara en formato ddmmaaaa, siendo dd el dia, mm el mes y aaaa el ano. 3 Identificador unico Corresponde al identificador unico de persona del del Emisor emisor del valor que se informa en el registro (Ver el ANEXO 2 para mayor detalle). En caso de operaciones forward y swap, en este MORDAZA se informara el identificador unico de la institucion bancaria con la que se celebra el contrato. En caso de opciones en este MORDAZA se informara el identificador unico de la contraparte con la que se celebra el contrato. Razon social de la persona informada en registro. Solo contendra datos en personas juridicas y patrimonios autonomos. En personas naturales se llenara con espacios en blanco. Sera el codigo asignado por la EPP del instrumento u operacion cuya valorizacion se envia en el registro y de acuerdo a la informacion del MORDAZA anterior. Para instrumentos negociados en el MORDAZA extranjero se debe asignar el ISIN correspondiente en el MORDAZA extranjero, Solo se informara el MORDAZA de instrumento para el caso de valores con codigo autogenerado. Se codificara de acuerdo a la tabla del ANEXO 4 Aplica para el caso de instrumentos de deuda, y se informar la tasa de interes anual pagada por el emisor. En el caso de tasa de interes fija se indicara la tasa cupon (por ejemplo 6.25%), Para instrumentos cupon cero registrar "CUPON CERO". Para instrumentos con tasa variable indicar la tasa variable y el spread respectivo (por ejemplo LIBOR 6m + 1.47%). Fecha de Vencimiento del instrumento. Se enviara en formato ddmmaaaa.
X(8)
5 Nemonico
X(14)
X(14)
6 Moneda
X(2)
7 MORDAZA
X(3)
4 Razon Social
X(50)
8 MORDAZA de Tasa Aplica para el caso de instrumentos de deuda. NF: nominal fija NV: nominal variable EF: efectiva fija EV: efectiva variable ZC: instrumentos cupon cero 9 MORDAZA de Correspondera al MORDAZA de clasificacion nacional, extranjera Clasificacion o de fortaleza financiera consignada en el MORDAZA 9: 0.- Nacional 1.- Extranjera 2.- Empresas del Sistema Financiero Local - Fortaleza Financiera
X(2)
X(1)
5 Codigo de valor
X(12)
6 MORDAZA de Instrumento 7 Tasa Cupon
X(2)
X(30)
10 Clasificacion Simbologia correspondiente a la clasificacion del del valor o instrumento o empresa, segun lo dispuesto en el ANEXO empresa A del Reglamento de Fondos Mutuos. Solo se remitira para instrumentos representativos de deuda nacionales, extranjeros. En el caso de los certificados de deposito que no cuenten con clasificacion del instrumento, se debera remitir la Simbologia Aplicable a las Clasificaciones de Empresas del Sistema Financiero Local Fortaleza Financiera de la respectiva Entidad Bancaria, segun el ANEXO A del REGLAMENTO Para los demas casos se informara con espacios en blanco. 11 Valor Nominal Actual Valor nominal unitario vigente, expresado en su moneda.
X(8)
9(8)V9(2)
8 Fecha de vencimiento
X(8)
12 Precio Limpio Precio limpio del instrumento, expresado como (%) porcentaje del valor nominal. 13 TIR (%) Tasa de valorizacion del instrumento, expresada en base 360.
9(3)V9(10) 9(3)V9(10) 9(3)V9(10)
4.2 Archivo del Vector de Precios En este archivo se remitira el vector definitivo de precios de todos los instrumentos u operaciones que de acuerdo a la normativa deben ser valorizados por las EPP. Cada instrumento u operacion debera tener un "codigo de valor". Si el instrumento es listado en la Bolsa de Valores de MORDAZA debera remitirse con el respectivo codigo ISIN. En los demas casos de instrumentos u operaciones, la EPP debera generar el respectivo codigo valor mediante el archivo VA, debiendo privilegiar los codigos ISIN propios del instrumento cuando los tenga en otros mercados. El vector de precios se remitira en el mismo dia que MORDAZA informados a las Sociedades Administradoras.
14 Precio sucio Precio del instrumento que incluye los intereses corridos (%) a la fecha de generacion del precio, expresado como porcentaje del valor nominal. 15 Sobretasa Especial
Factor relacionado a un instrumento especial, el cual ha S9(3)V9(10) operado de manera distinta a su categoria de riesgo. Se informara la sobretasa respecto de la curva privada que le corresponderia segun su clasificacion. 9(8)V9(10)
16 Precio limpio Precio del instrumento sin intereses expresado en la moneda del valor. En este MORDAZA se incluira, cuando corresponda, el precio de las acciones o la prima en el caso de opciones. 17 Precio sucio Precio del instrumento que incluye los intereses corridos a la fecha de generacion del precio, expresado en la moneda del valor. 18 Interes Corrido Monto de interes corrido a la fecha de valorizacion del instrumento, expresado en la moneda del valor. Para instrumentos cupon cero registrar "0".
9(8)V9(10)
9(6)V9(10)