Norma Legal Oficial del día 07 de noviembre del año 2003 (07/11/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 55

ANEXO Nº 7
Codigo:.................................

Empresa: .....................................

B. MEDICION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES EN MONEDA EXTRANJERA
Al ...... de ................................... de ..... (Expresado en MORDAZA de Dolares Americanos)
3 16d-1M TOTAL 4 2M 5 3M 6 4-6M 7 7M-1A 8 2A 9 3A 10 4A 11 5A 12 6-10A 13 11-20A 14 + 20A 0 (1) No Recuperable
(2)

MONEDA: DOLARES AMERICANOS DESCRIPCION

1 1-7d

2 8-15d

ACTIVOS

Disponible Fondos Interbancarios Inversiones Negociables y a Vencimiento

MORDAZA, viernes 7 de noviembre de 2003

Creditos Vigentes (*) Otras (*)

Cuentas por Cobrar Inversiones Permanentes

Pos. Activa en derivados de tasa de interes Pos. Activa en derivados de moneda extranjera Pos. Activa en otros derivados sensibles

Otras Cuentas Activas

TOTAL ( I )

(3)

PASIVOS

NORMAS LEGALES

Obligaciones con el Publico Obligaciones a la Vista (*) Obligaciones por Cuentas de Ahorro (*) Obligaciones por Cuentas a Plazo (*)

Fondos Interbancarios Depositos del Sistema Financiero y O.I. Adeudados y Otras Obligaciones Financieras Cuentas por pagar Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacion

Pos. Pasiva en derivados de tasa de interes Pos. Pasiva en derivados de ME Pos. Pasiva en otros derivados sensibles

Otras Cuentas Pasivas

TOTAL ( II )

(3)

MONTO MORDAZA NETO DE OPCIONES (III)

(4)

DESCALCE MARGINAL EN ME ( I ­ II + III )

Descalce marginal/Patrimonio Efectivo

(5)

DESCALCE ACUMULADO EN ME

Acumulado/Patrimonio Efectivo

(5)

DESCALCE ACUMULADO LIBOR (9) (5) LIBOR/Patrimonio Efectivo

DESCALCE ACUMULADO Tasa (7) Moneda (10) ...

Tasa/Patrimonio Efectivo

(5)

_____________________

_________________ CONTADOR CPC Nº

___________________ ELABORADO POR
(8)

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