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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G34/G36/G33/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 7 de noviembre de 2003 Empresa: ..................................... Código:................................. MONEDA: D ÓLARES AMERICANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 TOTAL (2) DESCRIPCI ÓN 1-7d 8-15d 16d-1M 2M 3M 4-6M 7M-1A 2A 3A 4A 5A 6-10A 11-20A + 20A No Recuperable (1) A C T I V O S Disponible Fondos InterbancariosInversiones Negociables y a Vencimiento Créditos Vigentes (*) Otras (*) Cuentas por Cobrar Inversiones Permanentes Pos. Activa en derivados de tasa de interés Pos. Activa en derivados de moneda extranjera Pos. Activa en otros derivados sensibles Otras Cuentas Activas TOTAL ( I ) (3) P A S I V O S Obligaciones con el Público Obligaciones a la Vista (*) Obligaciones por Cuentas de Ahorro (*) Obligaciones por Cuentas a Plazo (*) Fondos Interbancarios Depósitos del Sistema Financiero y O.I.Adeudados y Otras Obligaciones FinancierasCuentas por pagar Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación Pos. Pasiva en derivados de tasa de interés Pos. Pasiva en derivados de ME Pos. Pasiva en otros derivados sensibles Otras Cuentas Pasivas TOTAL ( II ) (3) MONTO DELTA NETO DE OPCIONES (III) (4) DESCALCE MARGINAL EN ME ( I – II + III ) Descalce mar ginal/Patrimonio Efectivo (5) DESCALCE ACUMULADO EN ME Acumulado/Patrimonio Efectivo (5) DESCALCE ACUMULADO LIBOR (9) LIBOR/Patrimonio Efectivo (5) DESCALCE ACUMULADO Tasa (7) Moneda (10) … Tasa/Patrimonio Efectivo (5) ___________________ _________________ _____________________ANEXO Nº 7 B. MEDICION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES EN MONEDA EXTRANJERA Al ...... de ................................... de ..... (Expresado en miles de Dólares Americanos) GERENTE GENERAL CONTADOR CPC Nº ELABORADO POR (8)