Norma Legal Oficial del día 07 de noviembre del año 2003 (07/11/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 54

ANEXO Nº 7
Codigo: .....................................

Empresa: .....................................

A. MEDICION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES EN MONEDA NACIONAL
Al ...... de ................................... de ..... (Expresado en MORDAZA de Nuevos Soles)
3 TOTAL
(1) (2)

MONEDA: NUEVOS SOLES 2M 3M 4-6M 7M-1A 2A 3A 4A 5A 6-10A 11-20A + 20A No Recuperable

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

DESCRIPCION

1-7d

8-15d

16d-1M

Pag. 254636

ACTIVO

Disponible Fondos Interbancarios Inversiones Negociables y a Vencimiento

Creditos Vigentes (*) Otras (*)

Cuentas por Cobrar Inversiones Permanentes

Pos. Activa en derivados de tasa de interes Pos. Activa en derivados de moneda extranjera Pos. Activa en otros derivados sensibles

Otras Cuentas Activas

TOTAL ( I )

(3)

PASIVO

NORMAS LEGALES

Obligaciones con el Publico Obligaciones a la Vista (*) Obligaciones por Cuentas de Ahorro (*) Obligaciones por Cuentas a Plazo (*)

Fondos Interbancarios Depositos del Sistema Financiero y O.I. Adeudados y Otras Obligaciones Financieras Cuentas por pagar Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacion

Pos. Pasiva en derivados de tasa de interes Pos. Pasiva en derivados de ME Pos. Pasiva en otros derivados sensibles

Otras Cuentas Pasivas

TOTAL ( II )

(3)

MONTO MORDAZA NETO DE OPCIONES (III)

(4)

DESCALCE MARGINAL EN MN ( I ­ II + III )

Descalce marginal/Patrimonio Efectivo

(5)

DESCALCE ACUMULADO EN MN

Acumulado/Patrimonio Efectivo

(5)

DESCALCE ACUMULADO VAC

(6)

VAC/Patrimonio Efectivo

(5)

DESCALCE ACUMULADO Tasa

(7)

............

Tasa/Patrimonio Efectivo

(5)

MORDAZA, viernes 7 de noviembre de 2003

_____________________ GERENTE GENERAL

___________________ CONTADOR CPC Nº.

____________________ ELABORADO POR (8)