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Pág. 202249 NORMAS LEGALES Lima, jueves 3 de mayo de 2001 SUSPENSION Y EXCLUSION DE LA NEGOCIA- CION Se suspenderá la negociación de los instrumentos por el Director del MIENM, en el caso previsto en el Artículo 119º de la Ley del Mercado de Valores, o cuando lo disponga el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Lima en el caso previsto en el Artículo 128º de la misma ley. En caso los valores listados en Rueda de Bolsa emiti- dos por el mismo emisor de los instrumentos (i) sean excluidos de aquéllos que integran el Indice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima, o (ii) su clasificación sea inferior a B o CP-2, los instrumentos serán excluidos de la negociación en el MIENM. Si se trata de un valor incluido en el Indice Selectivo y que además tenga una clasificación de riesgo no menor a B o CP-2, deberán concurrir ambas causales. LIQUIDACION DE LAS OPERACIONES La fecha de liquidación (FL) de las operaciones realiza- das en el MIENM podrá ser T, T+1, T+2 o T+3, podrán ser liquidadas a través de CAVALI (con la modalidad de neteo de operaciones) o bajo la modalidad de liquidación directa. PROCEDIMIENTO 1. TRANSFERENCIA DE OPERACIONES La transferencia de operaciones se realizará a través de procesos periódicos, cuyos archivos serán transferidos de la Bolsa de Valores de Lima — BVL a la computadora de CAVALI, en intervalos de una (1) hora, a partir de las 09.45 horas hasta las 14.00 horas del mismo día. La información de las operaciones deberá ser remitida como máximo hasta las 14.30 horas del día de la opera- ción. Dicha información es la siguiente: - Fecha de Operación. - Hora de Operación. - Número de Operación. - Moneda. - Participante comprador. - Participante vendedor. - Cantidad o Monto del documento (Monto nominal). - Monto Efectivo Negociado (precio por cantidad o monto del documento). - Precio. - Plazo (en días). - Instrumento. - Fecha de Liquidación. - Indicador de Carta Fianza. - Indicador de Liquidación Directa o través de Cavali. - Estado de la operación. 2. PRESENTACION DE COMITENTES A CAVA- LI La presentación de comitentes a CAVALI la realiza- rán los participantes. Para aquellos casos que la fecha de liquidación ( FL1) de la operación sea T+1, T+2 o T+3, se deberá realizar como máximo hasta las 19.00 horas del día T. Este proceso se realizará a través de la opción correspondiente en el sistema. De existir inconvenientes con las comunicaciones, se aplicará el procedimiento de contingencia, es decir, la presentación de comitentes a través de medios magnéticos. Para el caso de las operaciones cuya fecha de liquida- ción fuera pactada para el mismo día (PH), la asignación de comitentes deberá efectuarse a más tardar hasta las 15.00 horas del día T, a través del procedimiento descrito precedentemente. Los datos que deberán ser registrados en el sistema, serán los siguientes: Fecha de Operación Nº de Operación Fecha de Liquidación Valor Fecha de vencimiento del documento Cantidad (*) Comitente (*)Indicador de Fianza (*) Monto de la Carta Fianza (*) Comisión S.A.B. (*) (*) Datos por comitente El sistema validará los datos registrados por el participante con los datos enviados por la Bolsa de Valores de Lima. De existir alguna discrepancia el sistema mostrará un mensaje de error y no procesará ningún registro, devolviendo el archivo al participante para su corrección. 3. CALCULO DE IMPORTES DE OPERACION Y RETRIBUCIONES Sobre la base de los datos registrados par los partici- pantes descritos en el punto 1 y los enviados por la Bolsa de Valores de Lima, el sistema de CAVALI procederá a calcular los importes a liquidar por los participantes por cada operación-comitente, incluyendo el importe de las retribuciones aplicadas en cada caso. El procedimiento actual de emisión de pólizas, será aplicado de igual forma en este tipo de operaciones. 4. LIQUIDACION DE VALORES Y FONDOS Con la finalidad de cumplir con la liquidación de sus operaciones, los participantes podrán optar por la liqui- dación de operaciones a través de CAVALI (con la moda- lidad de neteo de operaciones) o bajo la modalidad de liquidación directa (entre las partes), tal como se señala seguidamente: a. En el primer caso, los participantes deberán poner a disposición de CAVALI los fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago, hasta las 10.00 horas del día de la liquidación de la operación (en caso sea liquidación T+1, T+2 o T+3), procediendo con el cargo en cuenta del Participante. Seguidamente, y siempre que exista la recepción física de los valores vendidos (liquida- ción a través de CAVALI), CAVALI procederá al abono, en la cuenta destinada por el participante para tal fin en el banco liquidador, de los importes resultantes del neteo de las operaciones realizadas. En caso la liquidación sea el mismo día de realizada la operación, ésta se realizará a través del mecanismo de liquidación tradicional, en cuyo caso, CAVALI procederá a las 16.00 horas, al cargo en la cuenta destinada por el participante en el banco liquidador, de los importes tota- les de las operaciones realizadas en compra. Luego de la recepción física de los valores vendidos (liquidación a través de CAVALI), CAVALI procederá al pago mediante el abono en la cuenta corriente antes señalada. En caso se traten de operaciones realizadas entre el mismo participante (operaciones cruzadas), éste tendrá la posibilidad de efectuar la aplicación de los fondos de las operaciones de venta, para el pago de las operaciones de compra, siempre que se hubiera cumplido con la entrega de los instrumentos negocia- dos. b. Para aquellos casos, que ambos participantes acuerden realizar la liquidación de sus operaciones en forma directa, éstos dispondrán de opciones en el sistema, mediante las cuales deberán informar a CAVALI la no recepción de los instrumentos o fondos correspondientes a una determinada operación. En el caso de las operaciones que hasta las 16.30 horas no hubiesen sido notificadas como incumplidas CAVALI asumirá que se ha procedido con la entrega de los instrumentos por parte del vendedor hacia el compra- dor y con la entrega de fondos por parte del comprador hacia el vendedor. Para ambos casos, si se hubiere negociado un instru- mento con garantía de carta fianza, CAVALI solicitará la presentación de ésta para determinar que la opera- ción ha sido liquidada correctamente, procediendo de acuerdo a lo establecido para el incumplimiento de operaciones. Para el caso de los instrumentos que hubieran sido negociados respaldados por una carta fianza, el partici- pante comprador deberá registrar la fecha de vencimien- to del instrumento negociado y la fecha de vencimiento de la carta fianza ingresada a sistema de CAVALI, por el participante vendedor.