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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G37/G32/G31/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 24 de abril de 2004 FORMATOS - SUCAVE PLAZO APLICACIÓN MÁXIMO B F S C E C A E F E A E CÓDIGO PERIODI- DE M A R G D O S F T DE DENOMINACIÓN REFERENCIA CIDAD PRESEN- F D P G F P F FORMATO TACIÓN Y A (*) M P EI Medición del Riesgo de Tasas de Interés (3) Anexo 01 – A. Medición del Riesgo de Tasa de Interés en Moneda Nacional. XX XXX X 0107 Anexo 02 – B. Medición del Riesgo de Tasa de Interés en Anexo 07 Manual de Contabilidad, Mensual 15 días Moneda Extranjera. Circ. SBS B-2087-2001 Anexo 03 - C1. I. Ganancias en Riesgo. y C ircular F-464-2003 Anexo 04 - C1. II. Valor Patrimonial en Riesgo. X Anexo 05 - C.2. Resultados del Modelo Interno de la Empresa Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados por Cuenta Propia (4)Anexo 01 - Operaciones a Futuro con Moneda Extranjera Manual de Contabilidad y 0108 Anexo 02 - Operaciones con Opciones de Moneda Extranjer a Anexo 08 Circ. SBS B-2028-99 Semanal 2 días X X X X X Anexo 03 - Operaciones a Futuro de Tasas de Interés y Operaciones con Opciones de Tasas de interés Anexo 04 - Otros Productos Financieros Derivados Posiciones Afectas a Riesgo Cambiario (5) Anexo 01 - Exposición en Moneda Extranjera Manual de Contabilidad y 0109 Anexo 02 - Requerimiento Patrimonial por Posiciones Af ectas Anexo 09 Resol. SBS Nº 1455-2003 Mensual 15 días X X X X X a Riesgo Cambiario Anexo 03 - Modelos de Valor en Riesgo Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficinas 0110 Anexo 01 - Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficinas Anexo 10 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X X X Movimiento de los Depósitos según Monto y Número de Cuentas 0111 Anexo 01 - Mo vimiento de los Depósitos según Monto y Anexo 11 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X Número de Cuentas 0113 Depósitos según Escala de Montos Anexo 13 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X Anexo 01 - Depósitos según Escala de Montos 0114 Obligaciones con el Exterior Anexo 14 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X X X X Anexo 01 - Obligaciones con el Exterior. Circ. SBS B-2095-2001 Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez Anexo 01 - Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Manual de Contabilidad, 0115 Liquidez - Ratio de Liquidez (6) Anexo 15-A Res. SBS 472-2001, Diaria Día sgte. X X X X Anexo 02 - Reporte de Tesorería y P osición Diaria de Res. SBS 841-2002 y Liquidez - Otras Operaciones (6) Res. SBS 232-2004 Anexo 03 - Posición Mensual de Liquidez Anexo 15-B Mensual 15 días Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento (7) Anexo 01 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento Anexo 16 Anexo 02 - Indicadores Manual de Contabilidad, Mensual 15 días X X X X X X 0116 Anexo 03 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento de Circ. SBS B-2093-2001 Cor to Plazo (8) Anexo 16-A y Circular EAF-215-2003 Semanal martes X X Anexo 04 - Simulación de Escenario de Estrés y Plan de Contingencia Anexo 16-B Trimestral 15 días X X X X X Control de Imposiciones Cubiertas por el Fondo de Seguros de DepósitosAnexo 01: GeneralesAnexo 02- A: Depósitos Nominativos de Personas Naturales y Personas Jurídicas Privadas sin Fines de Lucro y Depósitos a la Vista de las demás Personas Jurídicas (excepto del sistema financiero miembro del Fondo) Anexo 17-A Mensual 5 días X X X X 0117 Anexo 03- B: Depósitos e Instrumentos Financieros de Personas Man ual de Contabilidad, (**) Naturales, Asociaciones y Otras Personas Jurídicas Resol. SBS Nº 657-99 y sin fines de Lucro ampar ados por la Legislación Circular SBS B-2103-2001 Derogada.Anexo 04 - C: Monto Sujeto a Cobertura. Anexo 05 - D: Monto no Sujeto a Cobertura. Hoja de Control de Pago de Primas al Fondo de Seguros de DepósitosAnexo 06: Anexo 17-B Hoja de Control de Pago de Primas Anexo 17-B Trimestral 10 días X X X X Fondo de Seguros de Depósitos (**) Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Nacional Manual de Contabilidad, y Moneda Extranjera Circ. SBS B-2083-2000, 0121 Anexo 01 - Ob ligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Nacional Anexo 21 Circs. BCR Nºs 030-2002- Mensual 15 días X X X X Anexo 02 - Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Extranjera EF/90 y 032-2002-EF /90 (**) Contratos de Arrendamiento Financiero por Tipo de Bien 0122 Anexo 01 - C ontratos de Arrendamiento Financiero por Tipo de Bien Anexo 22 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X Requerimiento Patrimonial Mínimo por Riesgo de Precio de las Posiciones en Valores Representativos de Capital 0123 Anexo 01 – Por Riesgo General Anexo 23 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X Anexo 02 – Por Riesgo Específico Circ. SBS B-2063-99 Anexo 03 – Por Opciones Anexo 04 – Requerimiento Patrimonial Total 0124 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) Anexo 24 Manual de Contabilidad y T rimestral 15 días X X X X Anexo 01 - Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) Circ. SBS B-2117-2003 Cotización de Oferta y Demanda de Moneda Extranjera (9) Manual de Contabilidad, 0205 Anexo 01 - Cotización de Oferta y Demanda de Moneda Extranjera Reporte 05 Circ. SBS B-2032-99 y Diaria En el día X X X X X Anexo 02 - Cotización de Oferta y Demanda – Dólar Americano Circ. SBS G-092-2001 Información Diaria sobre Tasas de Interés en Moneda Nacional y Extranjera (10) Anexo 01 – Tasas de Interés Activas sobre Saldos Reporte 06-A 0206 Anexo 02 – T asas de Interés Pasivas sobre Saldos Reporte 06-B Manual de Contabilidad y Diaria En el día X X X X X Anexo 03 – Reporte Diario de Tasas para Productos Reporte 06-C Circ. SBS B-2118-2003 Financieros Derivados Anexo 04 – Tasas de Interés Activas de Operaciones Diarias Reporte 06-D Anexo 05 – Tasas de Interés Pasivas de Operaciones Diarias Reporte 06-E