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EMPRESA- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*........................... CODIGO- . ..,.......................*.........................................,............ANEXO NQ 1; POSICIONES AFECTAS A RIESGO CAMBIARlO’ (Expresado en miles de Nuevos Soles) Al de de _ F) ((3 Compras a Ventas a Futuro Futuro swaps u Swaps yDivisas ( Al Activos por Divisas(BI Pasivos por Divisas(D) Compras a Futuro Forward de ME. 2~(EI Ventas a Futuro Forward de ME. yo-0 Posición Neta en M.E. (C+D-E+F-G)(4 Valor de mercado de las Opciones de M.E. ll1(C) Posición contable en ME. ” VW0) Otros contingentes en M.E. 6/Medidas de sensibilidad sobre la venta de opciones de ME. Tl DisponibleT I Inversiones Financ. TemD. Otros tIT lepósito! 5 l- Adeudados otros J (K) Gamma IyZasa Matriz Renta Fija Renta Variable otros ____(J) Delta U- -(Ll Vega lw Dólar Americano Libra Esterlina Marco Alemán Franco Francés Yen Japonés Dólar Canadiense Euro 12j Otras Divisas l3 Oro lc TOTAL M.E. ------ss- GERENTE GENERAL-----s---u----- CONTADOR GENERAL CPC NQELABORADO POR 1.En esta columna deberá registrarse la Posición de Cambios en moneda extranjera que se define como la diferencia entre el total de activos y pasivos denominados ambos en moneda extranjera, por cada una de las divisas. El monto total, la suma dc las posiciones en cada divisa, debe ser igual a la posicibn de cambios del balance del Anexo No 15-A “Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez”, y tiene como correspondencia contable a la cuenta 2805 Conversiones. Solamente para Fotwards y Swaps de ME cuya contrapartida sea Moneda Nacional: 2.En caso que la empresa no registre saldos contables en compras a futuro entre dos monedas distintas a moneda nacional, el monto total de esta columna debe ser igual al saldo de la cuenta analítica 7207.02.01 Acreedores por Compras a futuro - forwarc de moneda extranjera 3.En caso que la empresa no registre saldos contables en ventas a futuro entre dos monedas distintas a moneda nacional, el monto total de esta columna debe ser igual al saldo de la cuenta analítica 7207.02.02 Ventas a futuro - fotward de moneda extranjerc 4.En caso que la empresa no registre saldos contables en swaps entre dos monedas distintas a moneda nacional, el monto total de esta columna debe ser igual al saldo de la cuenta analítica 7207.02.03 Acreedores por Compras a futuro -swaps de monedr extranjera 5.En caso que la empresa no registre saldos contables en swaps entre dos monedas distintas a moneda nacional, el monto total de esta columna debe ser igual al saldo de la cuenta analítica 7207.02.04 Ventas a futuro - swaps de moneda extranjera Si el Forward o Swap se da entre dos monedas distintas a la Moneda Nacional: Se registrará en las columnas (D) o (F), según se trate de un forward o un swap, el saldo contable correspondiente a la moneda a ser recibida (compra) y en las columnas (E) o (G), según se trate de un forward o un swap, el saldo contable correspondiente a la moneda a ser entregada (venta) en dichas operaciones. Ejemplo: En el caso de un forward de compra de Dólares con Yenes, deberá reportarse el