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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 5 de enero de 2011 433542 solicite la valorización de un valor no inscrito en la Bolsa del mercado local o que sea negociado en el mercado extranjero, siempre que previamente no se haya generado el respectivo código para dicho valor a solicitud de otra Sociedad Administradora. Para los valores negociados en el mercado extranjero se deberá asignar el respectivo ISIN internacional cuando tengan dicho código. En este archivo también se informarán los instrumentos derivados, como forward, swaps y opciones respecto de los cuales las EPP proporcionen el precio. Periodicidad de envío : No periódico, cada vez que se registre nuevo instrumento u operación fi nanciera. Nombre del archivo a enviar : VA_ddmmaaaa.iii N° Campo Descripción Tipo de Datos y Longitud 0 Tipo de registro Deberá remitirse siempre con ‘D’ X(1) 1 Empresa proveedora de precios Corresponde al código de la empresa proveedora de precios. X(6) 2 Fecha Corresponde a la fecha de valorización del valor. Se enviará en formato ddmmaaaa, siendo dd el día, mm el mes y aaaa el año. X(8) 3 Identifi cador único del Emisor Corresponde al identifi cador único de persona del emisor del valor que se informa en el registro (Ver el ANEXO 2 para mayor detalle). En caso de operaciones forward y swap, en este campo se informará el identifi cador único de la institución bancaria con la que se celebra el contrato. En caso de opciones en este campo se informará el identifi cador único de la contraparte con la que se celebra el contrato. X(14) 4 Razón Social Razón social de la persona informada en registro. Sólo contendrá datos en personas jurídicas y patrimonios autónomos. En personas naturales se llenará con espacios en blanco. X(50) 5 Código de valor Será el código asignado por la EPP del instrumento u operación cuya valorización se envía en el registro y de acuerdo a la información del campo anterior. Para instrumentos negociados en el mercado extranjero se debe asignar el ISIN correspondiente en el mercado extranjero, X(12) 6 Tipo de Instrumento Sólo se informará el tipo de instrumento para el caso de valores con código autogenerado. Se codifi cará de acuerdo a la tabla del ANEXO 4 X(2) 7 Tasa Cupón Aplica para el caso de instrumentos de deuda, y se informar la tasa de interés anual pagada por el emisor. En el caso de tasa de interés fi ja se indicará la tasa cupón (por ejemplo 6.25%), Para instrumentos cupón cero registrar “CUPON CERO”. Para instrumentos con tasa variable indicar la tasa variable y el spread respectivo (por ejemplo LIBOR 6m + 1.47%). X(30) 8 Fecha de vencimiento Fecha de Vencimiento del instrumento. Se enviará en formato ddmmaaaa. X(8) 4.2 Archivo del Vector de Precios En este archivo se remitirá el vector defi nitivo de precios de todos los instrumentos u operaciones que de acuerdo a la normativa deben ser valorizados por las EPP. Cada instrumento u operación deberá tener un “código de valor”. Si el instrumento es listado en la Bolsa de Valores de Lima deberá remitirse con el respectivo código ISIN. En los demás casos de instrumentos u operaciones, la EPP deberá generar el respectivo código valor mediante el archivo VA, debiendo privilegiar los códigos ISIN propios del instrumento cuando los tenga en otros mercados. El vector de precios se remitirá en el mismo día que sean informados a las Sociedades Administradoras. Periodicidad de envío : Diario Nombre del archivo a enviar : VP_ddmmaaaa.iii N° Campo Descripción Tipo de Datos y Longitud 0 Tipo de registro Deberá remitirse siempre con ‘D’ X(1) 1 Empresa proveedora de precios Corresponde al código de la empresa proveedora de precios. X(6) 2 Fecha Corresponde a la fecha de valorización del valor. Se enviará en formato ddmmaaaa, siendo dd el día, mm el mes y aaaa el año. X(8) 3 Tipo del Código Valor Mediante este campo se identifi cará si el código del instrumento u operación cuya valorización se envía en el registro es el asignado por la EPP, o es el ISIN de valores listados en la Bolsa de Valores de Lima. 0 : ISIN de valor listado en la BVL 1 : Código asignado por EPP o el ISIN de los instrumentos negociados en el mercado extranjero. X(1) 4 Código de valor Será el ISIN del valor listado en la BVL, o el código asignado por la EPP, o el ISIN de los instrumentos negociados en el mercado extranjero, del instrumento u operación cuya valorización se envía en el registro y de acuerdo a la información del campo anterior. X(12) 5 Nemónico Para los casos de valores no listados en BVL, nemónico del instrumento, en caso tenerlo, o código que identifi que al instrumento u operación fi nanciera. X(14) 6 Moneda Será la moneda en la que se ha emitido el instrumento u operación fi nanciera. Se codifi cará de acuerdo a la tabla del ANEXO 3. X(2) 7 País Se deberá consignar el país según el ANEXO 5, el cual regula la emisión o contrato privado correspondiente del valor a informar. X(3) 8 Tipo de Tasa Aplica para el caso de instrumentos de deuda. NF: nominal fi ja NV: nominal variable EF: efectiva fi ja EV: efectiva variable ZC: instrumentos cupón cero X(2) 9 Tipo de Clasifi cación Corresponderá al tipo de clasifi cación nacional, extranjera o de fortaleza fi nanciera consignada en el campo 9: 0.- Nacional 1.- Extranjera 2.- Empresas del Sistema Financiero Local - Fortaleza Financiera X(1) 10 Clasifi cación del valor o empresa Simbología correspondiente a la clasifi cación del instrumento o empresa, según lo dispuesto en el ANEXO A del Reglamento de Fondos Mutuos. Sólo se remitirá para instrumentos representativos de deuda nacionales, extranjeros. En el caso de los certifi cados de depósito que no cuenten con clasifi cación del instrumento, se deberá remitir la Simbología Aplicable a las Clasifi caciones de Empresas del Sistema Financiero Local – Fortaleza Financiera de la respectiva Entidad Bancaria, según el ANEXO A del REGLAMENTO Para los demás casos se informará con espacios en blanco. X(8) 11 Valor Nominal Actual Valor nominal unitario vigente, expresado en su moneda. 9(8)V9(2) 12 Precio Limpio (%) Precio limpio del instrumento, expresado como porcentaje del valor nominal. 9(3)V9(10) 13 TIR (%) Tasa de valorización del instrumento, expresada en base 360. 9(3)V9(10) 14 Precio sucio (%) Precio del instrumento que incluye los intereses corridos a la fecha de generación del precio, expresado como porcentaje del valor nominal. 9(3)V9(10) 15 Sobretasa Especial Factor relacionado a un instrumento especial, el cual ha operado de manera distinta a su categoría de riesgo. Se informará la sobretasa respecto de la curva privada que le correspondería según su clasifi cación. S9(3)V9(10) 16 Precio limpio Precio del instrumento sin intereses expresado en la moneda del valor. En este campo se incluirá, cuando corresponda, el precio de las acciones o la prima en el caso de opciones. 9(8)V9(10) 17 Precio sucio Precio del instrumento que incluye los intereses corridos a la fecha de generación del precio, expresado en la moneda del valor. 9(8)V9(10) 18 Interés Corrido Monto de interés corrido a la fecha de valorización del instrumento, expresado en la moneda del valor. Para instrumentos cupón cero registrar “0”. 9(6)V9(10)