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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 5 de enero de 2011 433538 N° Campo Descripción Tipo de Datos y Longitud 20 Tipo de Instrumento / Operación Será el tipo de operación o instrumento que el fondo mantiene en su cartera: 0.- Operación de contado. Las operaciones de contado incluyen a los instrumentos representativos de participaciones e instrumentos representativos de deuda. 1.- Operación de Reporte. 2.- Depósito a Plazo, Depósito de ahorro, o Certifi cado de depósito. 3.- Inversiones comprendidas en operaciones de préstamo de valores. 4.- Operaciones de pacto 5.- Operaciones con instrumentos derivados (forward, swap y opciones). X(1) 21 Clasifi cación del valor o empresa Simbología correspondiente a la clasifi cación del instrumento o empresa, según lo dispuesto en el ANEXO A del Reglamento. Sólo se remitirá para instrumentos representativos de deuda, locales y extranjeros, y depósitos locales. En el caso de los depósitos de ahorro, depósitos a plazo e instrumentos representativos de éstos que no cuenten con clasifi cación del instrumento, se deberá remitir la Simbología Aplicable a las Clasifi caciones de Empresas del Sistema Financiero Local – Fortaleza Financiera de la respectiva Entidad Bancaria, según el ANEXO A del REGLAMENTO Para los demás casos se informará con espacios en blanco. X(8) 22 Comisión de la operación de contado en reporte y de pacto Será la comisión pagada por el fondo sobre el monto a contado de la operación de reporte y de pacto. Se expresará en la moneda de la operación. 9(8)V9(2) 23 Comisión de la operación a plazo en reporte y de pacto Será la comisión que se descontará del monto a plazo en la operación de reporte y de pacto. Se expresará en la moneda de la operación. 9(8)V9(2) 24 Tasa, TIR de adquisición, tasa de depósitos. Para los instrumentos representativos de deuda, operaciones de reporte, operaciones de pacto, depósitos a plazo e instrumentos representativos de éstos, se remitirá la tasa anual utilizada en la valorización, sea esta de mercado o de adquisición, con base 360. En caso se reajuste, se mandará la tasa reajustada. Se expresará como porcentaje. Para depósitos de ahorro se remitirá la tasa diaria utilizada en la valorización. En caso de contratos swap se informará la tasa swap vigente (tasa de mercado) a la fecha de valorización para un contrato de similares características. Para los instrumentos representativos de participación se remitirá con ceros. 9(8)V9(6) 25 Duración Para los instrumentos representativos de deuda, depósitos a plazo e instrumentos representativos de éstos, se remitirá la duración, expresada en años con base 360. La duración remitida en este campo debe ser aquella brindada por la Empresa Proveedora de Precios cuando corresponda. 9(8)V9(6) 5.6 Archivo del Valor de Cuota y Cuentas Principales Mediante este archivo la sociedad administradora remitirá el valor de cuota de cada uno de sus fondos, así como las cuentas principales que refl ejan la evolución diaria de los fondos. En caso el fondo cuente con series, se tratarán a estos como si fuera un fondo individual, por lo que deberá enviar un registro por cada serie cuando corresponda. Para la determinación del tipo de cambio, en el caso de dólares, se deberá consignar el tipo de cambio interbancario promedio de venta (S/. por US$) divulgado por el Banco Central de Reserva del Perú publicado en la página web http://www.bcrp.gob.pe/. Para el caso de euros, se deberá consignar igualmente el tipo de cambio de cierre de venta (S/. por €) publicada por la misma entidad. En el caso de otras monedas, la fuente para el tipo de cambio tendrá que ser determinada por el comité de inversiones la cual tendrá que tener consistencia en el tiempo. Periodicidad de envío : Diario Nombre del archivo a enviar : VC_ddmm.iii N° Campo Descripción Tipo de Datos y Longitud 0 Tipo de registro Deberá remitirse siempre con ‘D’ X(1) 1 Administradora Corresponde al código de la sociedad administradora de fondos mutuos que remite la información. X(6) 2 Fondo Corresponde al código del fondo del que se remite la información. En caso el fondo cuente con series, se usará el primer carácter (texto o número) de este campo para identifi carlas. Se enviará un registro por cada serie. X(4) 3 Fecha Corresponde a la fecha de la que se envía la información. Vendrá en formato ddmmaaaa. X(8) 4 Suscripciones a valor conocido Corresponde al número de cuotas suscritas en el fondo a valor conocido. En caso el fondo presente series, se informará un registro por cada serie. 9(12)V9(8) 5 Rescates a valor conocido Corresponde al número de cuotas rescatadas en el fondo a valor conocido. En caso el fondo presente series, se informará un registro por cada serie. 9(12)V9(8) 6 Suscripciones a valor desconocido Corresponde al número de cuotas suscritas en el fondo a valor de cuota desconocido. En caso el fondo presente series, se informará por cada serie 9(12)V9(8) 7 Rescates a valor desconocido Corresponde al número de cuotas rescatadas en el fondo a valor de cuota desconocido. En caso el fondo presente series, se informará un registro por cada serie. 9(12)V9(8) 8 Número de cuotas al cierre Corresponde al número de cuotas del fondo luego del cierre del mismo. En caso el fondo presente series, se informará un registro por cada serie. 9(12)V9(8) 9 Número de partícipes Corresponde al número total de partícipes del fondo luego del cierre del mismo. Este se contabilizará tomando en cuenta el identifi cador único de persona, excepto en el caso de cuentas mancomunadas en la que se contabilizará como si fuera un solo partícipe. A modo de ejemplo ver el Anexo 7. Se informará un registro por cada serie. 9(8) 10 Tipo de cambio Será el tipo de cambio del día expresado en nuevos soles por unidad de la moneda del valor nominal del fondo. 9(5)V9(8) 11 Valor Cuota Será el valor de cuota del fondo en la fecha informada. Se expresará en la moneda nominal de su valor cuota. 9(8)V9(8) 12 Número de partícipes personas naturales Corresponde al número de partícipes personas naturales del fondo luego del cierre del mismo. Este se contabilizará tomando en cuenta el identifi cador único de persona. Se informará un registro por cada serie. 9(8) 13 Duración promedio Corresponde a la duración promedio del portafolio del fondo, expresada en años con base 360. calculada como la suma de las duraciones macaulay ponderadas por su monto valorizado 9(3)V9(6) 5.7 Archivo de Operaciones con Derivados Mediante este archivo se enviará las operaciones con instrumentos derivados realizadas por el fondo. Las operaciones con derivados a informar en este archivo comprenden a los forwards, swaps y opciones. Periodicidad de envío : No periódico. Se remitirá cuando exista en cartera una operación con instrumentos derivados. Nombre del archivo a enviar : DE_ddmm.iii N° Campo Descripción Tipo de Datos y Longitud 0 Tipo de registro Deberá remitirse siempre con ‘D’ X(1) 1 Administradora Código de la sociedad administradora de fondos mutuos que remite la información. X(6) 2 Fondo Código del fondo del que se remite la información. X(4) 3 Fecha Corresponde a la fecha de valorización del instrumento derivado. Se enviará en formato ddmmaaaa. X(8) 4 Tipo del Código del Instrumento Derivado Mediante este campo se identifi cará si el código del instrumento derivado, de ser el caso, cuya valorización se envía en el archivo VL, es uno asignado por la sociedad administradora, o no. 1. Código signado por la sociedad administradora 2. Código no asignado por la sociedad administradora X(1)