Norma Legal Oficial del día 03 de marzo del año 2001 (03/03/2001)
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TEXTO DE LA PÁGINA 29
MORDAZA, sabado 3 de marzo de 2001
NORMAS LEGALES
ANEXO Nº 7
Pag. 199491
Codigo:.................................
Empresa: ....................................
B. MEDICION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES EN MONEDA EXTRANJERA
Al ...... de ................................... de ..... (Expresado en MORDAZA de Dolares Americanos) 1 1-7d 2 8-15d 3 16d-1M 4 2M 5 3M 6 4-6M 7 7M-1A 8 2A 9 3A 10 4A 11 5A 12 6-10A 13 11-20A
MONEDA: DOLARES AMERICANOS DESCRIPCION
ACTIVOS Disponible Fondos Interbancarios Inversiones Negociables y a Vencimiento Creditos Vigentes (*) Otras (*) Cuentas por Cobrar Inversiones Permanentes Pos. Activa en derivados de tasa de interes Pos. Activa en derivados de moneda extranjera Pos. Activa en otros derivados sensibles Otras Cuentas Activas
TOTAL ( I ) (3)
14 + 20A
0
No Recuperable
(1)
TOTAL
(2)
PASIVOS Obligaciones con el Publico Obligaciones a la Vista (*) Obligaciones por Cuentas de Ahorro (*) Obligaciones por Cuentas a Plazo (*) Fondos Interbancarios Depositos del Sistema Financiero y O.I. Adeudados y Otras Obligaciones Financieras Cuentas por pagar Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacion Pos. Pasiva en derivados de tasa de interes Pos. Pasiva en derivados de ME Pos. Pasiva en otros derivados sensibles Otras Cuentas Pasivas
TOTAL ( II ) (3) MONTO MORDAZA NETO DE OPCIONES (III) (4)
DESCALCE MARGINAL EN ME ( I II + III ) Descalce marginal/Patrimonio Efectivo (5) DESCALCE ACUMULADO EN ME Acumulado/Patrimonio Efectivo (5) DESCALCE ACUMULADO LIBOR (9) LIBOR/Patrimonio Efectivo (5) DESCALCE ACUMULADO Tasa (7) Moneda (10) ... Tasa/Patrimonio Efectivo (5)
-----------------------------GERENTE GENERAL
-------------------------------CONTADOR CPC Nº.
--------------------------------ELABORADO POR (8)
C. MEDICION DE LA EXPOSICION DE LA EMPRESA AL RIESGO DE TASA DE INTERES C.1. RESULTADO DEL MODELO (SECCIONES A, B)
I. GANANCIAS EN RIESGO
DESCALCE ACUMULADO AL ANO 1 (BANDA TEMPORAL 7) (12) Descalce Expresado en la Expresado en MN Moneda Acumulado Moneda Reportada (A) EN MN Nacional Tasa VAC (MN) (7) Tasa ...... EN ME Extranjera Tasa LIBOR (ME) (7) (10) Tasa moneda TOTAL GANANCIAS EN RIESGO (expresado en moneda nacional) TOTAL GANANCIAS EN RIESGO / PATRIMONIO EFECTIVO (PE)
(5) (11)
CAMBIO EN (13) TASAS (B) 300 pbs 100 pbs 100 pbs 100 pbs 50 pbs 50 pbs
VARIACION DEL MARGEN FINANCIERO ( 14) ABS[ (A) x (B) ] (a) (b) (c) (e) (f) (g)
VARIACION TOTAL EN EL MARGEN FINANCIERO
(d) = (a + b + c)
(h) = (e + f + g) (i) = (d + h) (i / PE)
(%)
II. VALOR PATRIMONIAL EN RIESGO
MONEDA BANDA TEMPORAL Descalce marginal en MN (j) Sensibilidad (k) Variacion del Valor Patrimonial (15) (l) = (j) * (k) (16) Descalce marginal en ME (n) Sensibilidad (o) Variacion del Valor Patrimonial (15) (p) = (n) * (o) (12) Variacion del V.P. en MN 1 0.03% 2 0.15% 3 0.30% 4 0.60% 5 0.90% 6 1.20% 7 2.10% 8 3.75% 9 5.25% 10 6.75% 11 8.25% 12 9.75% 13 15.75% 14 18.00%
(m)
VARIACION TOTAL EN EL VALOR PATRIMONIAL
Nacional (MN)
0.01%
0.05%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.70%
1.25%
1.75%
2.25%
2.75%
3.25%
5.25%
6.00% (q) (r) (s) = (ABS[ m ] + ABS[ r ] )
(14)
Extranjera (ME)
TOTAL VALOR PATRIMONIAL EN RIESGO (expresado en moneda nacional) TOTAL VALOR PATRIMONIAL EN RIESGO / PATRIMONIO EFECTIVO (PE)
(5)
(%)
(s/ PE)
C.2. RESULTADOS DEL MODELO INTERNO DE LA EMPRESA (17)
TOTAL GANANCIAS EN RIESGO (expresado en moneda nacional) TOTAL GANANCIAS EN RIESGO / PATRIMONIO EFECTIVO (PE)
(5)
(t) (t/ PE)*100% (u) (u/ PE)*100%
-------------------------------CONTADOR CPC Nº.
(5)
TOTAL VALOR PATRIMONIAL EN RIESGO(expresado en moneda nacional) TOTAL VALOR PATRIMONIAL EN RIESGO / PATRIMONIO EFECTIVO (PE)
-----------------------------GERENTE GENERAL
--------------------------------ELABORADO POR (8)
NOTAS AL ANEXO Nº 7 (1) La Columna NO RECUPERABLE es aplicable solo a las cuentas del ACTIVO. En MORDAZA se podra consignar el monto que la empresa estime no sera recuperado y que, en consecuencia, no podra ser distribuido a lo largo de las bandas temporales. (2) La Columna TOTAL constituye la suma de todas las bandas temporales para cada cuenta del ACTIVO, PASIVO, MORDAZA NETO DE OPCIONES y DESCALCE MARGINAL. Para cada cuenta del ACTIVO y del PASIVO, la suma de todas las bandas temporales (incluyendo la Columna NO RECUPERABLE para el caso del ACTIVO) debera ser igual al saldo reportado en el Balance de Comprobacion del mes de reporte, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias.