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Pág. 200511 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 28 de marzo de 2001 código de descripción clase 3./ operación 221111003 Banco 003 Dato 221111nnn Banco nnn Dato 221112 Forwards pactados de 8 a 30 días con entrega Resultado 221112001 Banco 001 Dato 221112002 Banco 002 Dato 221112003 Banco 003 Dato 221112nnn Banco nnn Dato 221120 Forwards pactados de 31 a 90 días con entrega Resultado 221120001 Banco 001 Dato 221120002 Banco 002 Dato 221120003 Banco 003 Dato 221120nnn Banco nnn Dato 221130 Forwards pactados de 91 a 360 días con entrega Resultado 221130001 Banco 001 Dato 221130002 Banco 002 Dato 221130003 Banco 003 Dato 221130nnn Banco nnn Dato 221150 Forwards pactados a más de 360 días con entrega Resultado 221150001 Banco 001 Dato 221150002 Banco 002 Dato 221150003 Banco 003 Dato 221150nnn Banco nnn Dato 221200 Forwards pactados sin entrega 9./ Resultado 221210 Forwards pactados de 1 a 30 días sin entrega Resultado 221211 Forwards pactados de 1 a 7 días sin entrega Resultado 221211001 Banco 001 Dato 221211002 Banco 002 Dato 221211003 Banco 003 Dato 221211nnn Banco nnn Dato 221212 Forwards pactados de 8 a 30 días sin entrega Resultado 221212001 Banco 001 Dato 221212002 Banco 002 Dato 221212003 Banco 003 Dato 221212nnn Banco nnn Dato 221220 Forwards pactados de 31 a 90 días sin entrega Resultado 221220001 Banco 001 Dato 221220002 Banco 002 Dato 221220003 Banco 003 Dato 221220nnn Banco nnn Dato 221230 Forwards pactados de 91 a 360 días sin entrega Resultado 221230001 Banco 001 Dato 221230002 Banco 002 Dato 221230003 Banco 003 Dato 2212300nnn Banco nnn Dato 221250 Forwards pactados a más de 360 días sin entrega Resultado 221250001 Banco 001 Dato 221250002 Banco 002 Dato 221250003 Banco 003 Dato 221250nnn Banco nnn Dato 222000 Swaps pactados Resultado 222000001 Banco 001 Dato 222000002 Banco 002 Dato 222000003 Banco 003 Dato 222000nnn Banco nnn Dato 229000 Otras operaciones a futuro pactadas Resultado 229000001 Banco 001 Dato 229000002 Banco 002 Dato 229000003 Banco 003 Dato 229000nnn Banco nnn Dato 300000 Total de ventas al BCRP Resultado 310000 Contado Resultado 311000 Spot Total 4./ Dato 312000 Operaciones a futuro vencidas 6./ Resultado 312100 Forwards vencidos Resultado 312110 Forwards vencidos con entrega Dato 312120 Forwards vencidos sin entrega Dato 312200 Swaps vencidos Dato 312900 Otras operaciones a futuro vencidas Dato 320000 Operaciones a futuro pactadas 7./ Resultado 321000 Forwards pactados Resultado 321100 Forwards pactados con entrega 8./ Resultado 321110 Forwards pactados de 1 a 30 días con entrega Resultado 321111 Forwards pactados de 1 a 7 días con entrega Dato 321112 Forwards pactados de 8 a 30 días con entrega Dato 321120 Forwards pactados de 31 a 90 días con entrega Dato 321130 Forwards pactados de 91 a 360 días con entrega Dato 321150 Forwards pactados a más de 360 días con entrega Dato 321200 Forwards pactados sin entrega 9./ Resultado 321210 Forwards pactados de 1 a 30 días sin entrega Resultado 321211 Forwards pactados de 1 a 7 días sin entrega Dato 321212 Forwards pactados de 8 a 30 días sin entrega Dato 321220 Forwards pactados de 31 a 90 días sin entrega Dato 321230 Forwards pactados de 91 a 360 días sin entrega Dato 321250 Forwards pactados a más de 360 días sin entrega Dato 322000 Swaps pactados Dato 329000 Otras operaciones a futuro pactadas Dato 400000 TOTAL DE VENTAS Dato y ResultadoPOSICIÓN DE CAMBIO FORMATO 070 ANEXO 03 CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 3 1 3 Código de institución que reporta 1 4 4 A=adelantado D=definitivo 4 5 8 Código de formato (0070) 2 9 10 Código de anexo (03) 8 11 18 Fecha de reporte (AAAAMMDD) 1 19 19 U=unidades DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 12 7 18 Monto de operación (10 enteros 2 decimales) 1 19 19 Signo - No utilizar FORMATO 070 - ANEXO 03 REPORTE DE LA ESTADÍSTICA DIARIA DE COMPRAS Y VENTAS DE MONEDA EXTRANJERA código de descripción clase 3./ operación 130000 A. Saldo de sobrecompra o sobreventa al día anterior Dato y resultado 140000 B. Sobrecompra o sobreventa del día 10./ Resultado 150000 C. Saldo de sobrecompra o sobreventa al cierre (A+B) 11./ Dato y resultado 160000 D. Saldo de compras a futuro al cierre 12./ Dato y resultado 170000 E. Saldo de ventas a futuro al cierre 12./ Dato y resultado 180000 F. Saldo al cierre de forwards de compra por vencer (G+J) Resultado 190000 G. Pactados con el público (H+I) Resultado 200000 H. Con entrega Resultado 210000 I. Sin entrega Resultado 220000 J. Pactadas con las empresas del sistema financiero (K+L) Resultado 230000 K. Con entrega Resultado 240000 L. Sin entrega Resultado 250000 M. Saldo al cierre de forwards de venta por vencer (N+Q) Resultado 260000 N. Pactados con el público (O+P) Resultado 270000 O. Con entrega Resultado 280000 P. Sin entrega Resultado 290000 Q. Pactados con las empresas del sistema financiero (R+S) Resultado 300000 R. Con entrega Resultado 310000 S. Sin entrega Resultado COMPOSICIÓN DE LA POSICIÓN DE CAMBIOS Título 320000 T. Posición estructural o de cobertura patrimonial 13./ Resultado 321000 En dólares de EE.UU. Dato 322000 En otras monedas 14./ Dato 330000 U. Posición de cobertura de operaciones a futuro 15./ Resultado 331000 En dólares de EE.UU. Dato 332000 En otras monedas 14./ Dato 340000 V. Posición de compra/venta o de tesorería 16./ Resultado 341000 En dólares de EE.UU. Dato 342000 En otras monedas 14./ Dato 350000 W. Otras modalidades Resultado 351000 En dólares de EE.UU. Dato 352000 En otras monedas 14./ Dato 360000 Posición de Cambio de Balance = T+U+V+W = C (al año/mes/día) 17./ Resultado 370000 Posición de Cambios Global = C+D-E (al año/mes/día) 18./ Resultado FORMATO 070 - ANEXOS 01, 02 Y 03 REPORTE DE LA ESTADÍSTICA DIARIA DE COMPRAS Y VENTAS DE MONEDA EXTRANJERA NOTAS METODOLÓGICAS 1. Tipo de cambio promedio, ponderado por monto, con cinco decimales. En el caso de forwards, los promedios comprenden a todas las operaciones con vencimien- tos dentro del rango señalado. En el caso de otras operaciones a futuro pactadas y vencidas no es necesario poner este dato. 2. Indicar el plazo promedio ponderado por monto. En el caso de forwards pactados el promedio está referido a las operaciones realizadas dentro del rango señala- do. El plazo se define como el número de días comprendido entre las fechas de inicio y cierre de cada operación. 3. Sólo se debe reportar información cuando la clase sea Dato o Dato y resultado. 4. En el caso de efectuarse un swap, en este rubro debe incluirse la porción spot correspondiente. 5. Comprende todas aquellas operaciones que afectan la posición de cambio y que no han sido efectuadas directamente con alguna de las contrapartes indicadas: público, entidades del sistema financiero y Banco Central de Reserva. En este rubro se debe registrar operaciones en moneda extranjera como provisiones, devengamiento de intereses y aportes de capital, entre otras. 6. Comprende todas las operaciones a futuro que vencen en el día. 7. Comprende todas las operaciones a futuro pactadas en el día, a un plazo mayor o igual a 1 día. 8. Forwards de moneda extranjera, en los que al vencimiento se producirá el intercambio efectivo de las monedas pactadas. 9. Forwards de moneda extranjera en los que al vencimiento no se producirá el intercambio efectivo de las monedas pactadas, sino sólo de la utilidad o pérdida