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Pág. 216007 NORMAS LEGALES Lima, sábado 19 de enero de 2002 SOBRE PLAZO VALOR NOMINAL PRECIO O TIR INSTRUM. Y PAIS C ÓDIGO N° DE FECHA FECHA EN VALOR VALOR BAJO- COMPRA INTERES EMISOR (1) NEMOT. INSTRUM. EMISI ÓN COMPRA MESES MONTO MONEDA COMPRA PAR PRECIO % (6) DEVENG. (2) (3) (4) NO (7) AMORT. (5) Inv. Líquidas Inv. Dispon. Para la Venta Inv. A Vencimiento TOTALVALOR VALOR MERCADO PROHIB. O CLASIFICACIÓN PRESENTE PROVISI ÓN VALOR GRAV. (14) CUSTODIA A TIR DE COTIZ.% MONTO (11) FINAL (SI/NO) (13) (OF/CUS) COMPRA (9) (10) (12) (15) (8)ANEXO Nº 4 INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS EMITIDOS EN SERIE AL ___ / ___ / ___ (En miles de nuevos soles) EMPRESA : ___________________________________________________ Notas: (1) La información deberá ser presentada en el siguiente orden: títulos emitidos o garantizados por el Estado, títulos emitidos por el BCR, títulos emitidos por empresas del sistema financiero, títulos emitidos por empresas inscritas en CONASEV, y los ins trumentos del exterior ordenados, en estos tres últimos casos, por país, emisor y tipo de instrumento; la información debe ser subtotalizada por tipo de instrumento, por emisor y por clasificación de invers iones financieras. (2) Se informará la cantidad de instrumentos involucrados. (3) Período comprendido entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento del instrumento. (4) Fondo de capital no amortizado, más los intereses devengados a la fecha de la información calculados a la tasa nominal de em isión. (5) Corresponde al saldo no amortizado del sobreprecio o bajoprecio originado en el momento de la compra del instrumento, por la diferencia producida entre su valor par y su valor compra cuando éste último es mayor o menor. (6) La TIR de compra real anual (%) es la tasa de descuento implícita en el precio del instrumento al momento de la compra, es l a que se utiliza para valorizar el título a la fecha a que corresponde la información. (7) Los intereses devengados corresponden a los redituados por el instrumento, pero que no han vencido. (8) El valor presente a TIR de compra, en el caso de instrumentos de renta variable corresponde al valor del instrumento, determ inado como el valor presente a TIR de compra más los intereses devengados y no vencidos. Tratándose de instrumentos de renta f ija es el valor total de los flujos futuros del instrumento, actualizados a la TIR de compra. (9) La cotización (%) corresponde al valor de mercado unitario determinado de acuerdo a los parámetros establecidos para la dete rminación del precio de mercado. (10) El valor de mercado en monto, se obtiene aplicando la cotización (%) al valor par. (11) Diferencia entre valor presente a TIR de compra y el valor de mercado en monto, sólo para el caso que el valor de mercado sea meno r. (12)Corresponde al valor resultante de los instrumentos una vez aplicados los criterios de valorización individual. (13) Se anotará un Sí cuando están afectos a prohibiciones, gravámenes u otros impedimentos señalados en el artículo 317º de la Ley Gen eral y un No, en caso contrario. (14) Se debe consignar la categoría de mayor riesgo asignada al título que se encuentre vigente a la fecha de la información, indicando la categoría equivalente de acuerdo al Capítulo IV del presente reglamento. (15) Se anota “OF” cuando el título esté físicamente en las oficinas de la empresa, o “CUS” cuando esté en custodia de alguna empresa del sis tema financiero o en una empresa especializada.