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89 NORMAS LEGALES Sábado 19 de diciembre de 2020 El Peruano / Swaps de Tasas de Interés del Banco Central de Reserva del Perú CONSIDERANDO: Que el Directorio de este Banco Central, en uso de la facultad que le es atribuida en el literal a) del Artículo 24º de su Ley Orgánica, ha resuelto incluir dentro de sus instrumentos de política monetaria a los Swap s de Tasas de Interés del Banco Central de Reserva del Perú (STI BCRP) SE RESUELVE: Capítulo I. Características de los Swaps de Tasas de Interés del Banco Central de Reserva del Perú (STI BCRP) Artículo 1. Generalidades a) Los STI BCRP son instrumentos financieros derivados denominados en moneda nacional en los cuales el BCRP asume el compromiso de pagar una tasa de interés variable a cambio del compromiso de la Entidad Participante (EP) de pagar una tasa de interés fija. b) Los intereses generados se compensan y liquidan cada tres meses hasta la fecha de vencimiento del STI BCRP, según lo señalado en el Capítulo IV de la presente Circular. c) La tasa de interés variable será igual a la capitalización del Índice Interbancario Overnight (ION) calculado y publicado por el BCRP. d) La tasa de interés fi ja será la tasa ofrecida por la EP en la subasta o la tasa de interés establecida por el BCRP en la colocación directa. e) La tasa de interés fi ja será expresada en porcentaje, en términos anuales y con dos decimales. f) Los STI BCRP se realizan mediante el mecanismo de subasta o mediante colocación directa. g) El BCRP se reserva el derecho de decidir el monto y la oportunidad de ejecución de los STI BCRP. Asimismo, el BCRP podrá establecer porcentajes máximos de asignación por cada EP. h) El BCRP podrá establecer límites al saldo de STI BCRP por EP, los cuales serán informados mediante los canales que considere convenientes. i) Los STI BCRP son intransferibles, salvo aprobación expresa del BCRP. j) Para poder participar en las subastas o colocaciones directas que efectúe el BCRP, las EP deben haber celebrado con éste, el Contrato Marco para Operaciones con Derivados y su Anexo (Contrato Marco).Para tal efecto, las EP tendrán que presentar a la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, copia certi fi cada de la escritura en la que consten los poderes que facultan a sus representantes legales para la suscripción de dicho contrato. Además, en cada oportunidad en que acuerden con el BCRP un STI BCRP particular, deberán enviar mediante correo electrónico la Con fi rmación respectiva. Para los fi nes de lo establecido en el presente numeral será de aplicación el Contrato Marco que las EP hayan fi rmado o fi rmen de conformidad con la Circular Nº 023- 2016-BCRP, o la que la reemplace. k) La sola participación de la EP en un STI BCRP implica la autorización irrevocable para que el BCRP afecte sus cuentas en la forma prevista en la presente Circular, por los montos correspondientes. l) Las operaciones que afectan las cuentas corrientes de la EP en el BCRP se realizarán de acuerdo al procedimiento descrito en el Reglamento Operativo del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (Sistema LBTR). m) Las EP que no tienen cuenta en el BCRP deberán designar a un Representante en la Liquidación en los términos a los que se re fi ere el Artículo 13 de la presente Circular.Artículo 2. De las entidades participantes Para efectos de la presente Circular son consideradas EP las siguientes instituciones autorizadas a realizar operaciones en el mercado nacional: − Empresas bancarias − Bancos de Inversión − Empresas de seguros − Administradoras privadas de fondos de pensiones − Otras que autorice el BCRP El BCRP podrá restringir la lista de EP autorizadas a participar, lo que será anunciado en la convocatoria de la subasta o de la colocación directa que corresponda. Capítulo II. Procedimiento para las subastasArtículo 3. Anuncio de la subasta El anuncio de la subasta se realizará mediante el portal institucional del BCRP y otros medios que éste considere conveniente utilizar, como el servicio de mensajes de la empresa Datos Técnicos S.A. (D ATATEC), Bloomberg, entre otros. El anuncio incluirá el monto nocional a subastar, la fecha de la subasta, el plazo, la fecha de inicio, la fecha de vencimiento y la hora límite para la recepción de propuestas, entre otras condiciones aplicables a la subasta. Cualquier información adicional relativa a cada subasta podrá ser obtenida por las EP en la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera. Artículo 4. Presentación de propuestasa) Requisitos generalesLas propuestas deberán ser presentadas a la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, mediante la Plataforma Electrónica de Subastas (PES) de Bloomberg o de D ATATEC, según lo establezca el BCRP en la convocatoria correspondiente, en sobres cerrados, por facsímil u otro medio autorizado por el BCRP, dentro del horario establecido en el anuncio de la subasta. El monto total de las propuestas de una EP no deberá exceder el monto nocional a subastar. Si tal exceso ocurriese, el BCRP retirará el excedente, considerando para ello las propuestas de menor tasa. Cada propuesta deberá contener el monto en múltiplos de S/ 100 000,00 y la tasa de interés expresada como porcentaje con dos decimales. Las propuestas son irrevocables y la EP es responsable de su cumplimiento si fuese favorecida con la adjudicación. b) Envío de propuestas mediante una PESLa presentación de propuestas mediante una PES se efectúa de acuerdo con el procedimiento establecido por la empresa que la administra. La EP es responsable de adoptar las medidas de seguridad que permitan un uso adecuado de las claves de acceso a la respectiva PES, con arreglo a sus procedimientos internos, pues queda obligada a cumplir con el STI BCRP. En el caso que la EP tuviese problemas para el envío de propuestas mediante la PES empleada, es obligación de la EP comunicar dichos inconvenientes al BCRP, para luego poder remitir sus propuestas a través de otros medios autorizados por el BCRP, siguiendo los procedimientos establecidos por la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera. Estas propuestas deberán enviarse dentro del horario autorizado y sustituirán completamente las propuestas que se hubiesen enviado por la PES. c) Envío de propuestas por otros mediosLas propuestas presentadas en sobre cerrado serán entregadas al Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias de la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, en el formulario que éste