Norma Legal Oficial del día 15 de septiembre del año 2014 (15/09/2014)
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TEXTO DE LA PÁGINA 15
El Peruano Lunes 15 de setiembre de 2014
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Administradoras privadas de fondos de pensiones Sociedades administradoras de fondos mutuos Sociedades administradoras de fondos de inversion Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) Otras que autorice el BCRP El BCRP podra restringir la lista de EP autorizadas a participar, lo que sera anunciado en la convocatoria de la subasta o de la colocacion directa que corresponda. Articulo 4. MORDAZA de cambio El MORDAZA de cambio aplicable a los SC BCRP es igual al promedio ponderado de las operaciones cerradas y registradas en el sistema DATATEC, entre las 9:00 horas y las 13:30 horas, en las fechas de inicio y de vencimiento de los SC BCRP, redondeados a cuatro decimales. Estos tipos de cambio seran comunicados mediante los sistemas DATATEC, BLOOMBERG y REUTERS a partir de las 13:45 horas. En caso que no se cuente con la informacion de los tipos de cambio de las operaciones en DATATEC, se utilizara el promedio simple del MORDAZA de cambio venta interbancario que reporte REUTERS entre las 9:00 horas y las 13:30 horas (pagina PDSC), redondeado a cuatro decimales. De no contarse con la informacion de REUTERS, el BCRP proporcionara los tipos de cambio aplicables. Capitulo II. Procedimiento para las subastas Articulo 5. Anuncio de la subasta El anuncio de la subasta se realizara mediante el MORDAZA institucional del BCRP y otros medios que este considere conveniente utilizar, como el servicio de mensajes de la empresa Datos Tecnicos S.A. (DATATEC), Reuters, Bloomberg, entre otros. El anuncio incluira el MORDAZA de SC BCRP, el monto nocional a subastar, la fecha de la subasta, el plazo, la fecha de inicio, la fecha de vencimiento y la hora limite para la recepcion de propuestas. Cualquier informacion adicional relativa a cada subasta podra ser obtenida por las EP en la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera. Articulo 6. MORDAZA de propuestas a) Requisitos generales Las propuestas deberan ser presentadas a la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, mediante el Modulo de Subastas Electronicas (MSE) de DATATEC, en sobres cerrados, por facsimil u otro medio autorizado por el BCRP, dentro del horario establecido en el anuncio de la subasta. El monto total de las propuestas de una EP no debera exceder el monto nocional a subastar. Si tal exceso ocurriese, el BCRP retirara el excedente, considerando para ello las propuestas de menor tasa en el caso de SC BCRP Compra o las de mayor tasa en el caso de SC BCRP Venta. Cada propuesta debera contener el monto y la tasa de interes expresada como porcentaje con dos decimales. Las propuestas son irrevocables y la EP es responsable de su cumplimiento si fuese favorecida con la adjudicacion. b) Envio de propuestas mediante el MSE La MORDAZA de propuestas mediante el MSE de DATATEC se efectua de acuerdo con el procedimiento establecido por esa empresa. La EP es responsable de adoptar las medidas de seguridad que permitan un uso adecuado de las claves de acceso al MSE de DATATEC, con arreglo a sus procedimientos internos, pues queda obligada a cumplir con el SC BCRP. En el caso que la EP tuviese problemas para el envio de propuestas mediante el MSE de DATATEC, podra remitir sus propuestas a traves de los medios autorizados por el BCRP, siguiendo los procedimientos establecidos por la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera. Estas propuestas deberan enviarse dentro del horario autorizado y sustituiran completamente las propuestas que se hubiesen enviado por el MSE de DATATEC.
compromiso de pagar una tasa de interes variable sobre un monto nocional en moneda nacional a cambio del compromiso de la otra Parte de pagar una tasa de interes ja sobre un monto nocional equivalente en dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US Dolar). b) Los SC BCRP se pactan en moneda nacional en montos nocionales multiplos de S/. 100 000,00. Los montos nocionales en US Dolar son equivalentes a los montos nocionales en moneda nacional divididos entre el MORDAZA de cambio, de nido en el Articulo 4 de esta Circular, de la fecha de inicio del SC BCRP. c) Los montos nocionales son referenciales, ya que el SC BCRP no implica el intercambio inicial ni nal de los mismos. Al vencimiento del SC BCRP solo se liquidara la diferencia de los intereses generados, luego de convertir a moneda nacional los intereses del monto nocional en US Dolar, aplicando el MORDAZA de cambio, de nido en el Articulo 4 de esta Circular, de la fecha de vencimiento del SC BCRP. d) Los SC BCRP se colocan mediante el mecanismo de subasta o mediante colocacion directa. e) La tasa de interes variable aplicable al monto nocional en moneda nacional sera igual a la capitalizacion del Indice Acumulado de Operaciones Interbancarias Overnight (ION) calculado y publicado por el BCRP. f) La tasa de interes ja aplicable al monto nocional en US Dolar sera la tasa ofrecida por la Entidad Participante (EP) en la subasta o la tasa MORDAZA por el BCRP en el caso de colocacion directa. g) La tasa de interes ja sera expresada en terminos efectivos anuales, en porcentaje y con dos decimales. h) El BCRP se reserva el derecho de decidir el monto y la oportunidad de los SC BCRP. Asimismo, el BCRP podra establecer porcentajes maximos de asignacion por cada EP. i) El BCRP podra establecer limites a las tenencias de SC BCRP por entidad, los cuales seran publicados en su MORDAZA institucional. j) Los SC BCRP son intransferibles, por lo tanto no es posible su negociacion en el MORDAZA secundario. k) Para poder participar en las subastas o colocaciones directas que efectue el BCRP, las EP deben haber celebrado con este el Contrato MORDAZA para Operaciones con Derivados y su Anexo (Contrato Marco). Para tal efecto, las EP tendran que presentar, a la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, MORDAZA certi cada de la escritura en la que consten los poderes que facultan a sus representantes legales para la suscripcion de dicho contrato. Ademas, en cada oportunidad en que acuerden con el BCRP un SC BCRP particular, deberan suscribir la Con rmacion respectiva. l) La sola participacion de la EP en un SC BCRP implica la autorizacion irrevocable para que en la fecha de vencimiento el BCRP afecte sus cuentas en la forma prevista en la presente Circular, por los montos correspondientes. m) Las operaciones que afectan las cuentas corrientes de la EP en el BCRP se realizaran de acuerdo al procedimiento descrito en el Reglamento Operativo del Sistema de Liquidacion Bruta en Tiempo Real (Sistema LBTR). n) Las EP que no tienen cuenta en el BCRP deberan seguir el procedimiento descrito en el Literal b) del Articulo 14. Articulo 2. Tipos de SC BCRP El BCRP puede realizar SC BCRP de dos tipos: a) SC BCRP Compra: El BCRP asume el compromiso de pagar la tasa de interes variable sobre el monto nocional en moneda nacional a cambio del compromiso de la EP de pagar la tasa de interes ja sobre el monto nocional en US Dolar. b) SC BCRP Venta: El BCRP asume el compromiso de pagar la tasa de interes ja sobre el monto nocional en US Dolar a cambio del compromiso de la EP de pagar la tasa de interes variable sobre el monto nocional en moneda nacional. Articulo 3. De las Entidades Participantes Para efectos de la presente Circular son consideradas EP las siguientes instituciones autorizadas a realizar operaciones en el MORDAZA nacional: Empresas bancarias Banco de la Nacion Empresas de seguros