NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 (15/09/2014)

El Peruano Lunes 15 de setiembre de 2014 532537 compromiso de pagar una tasa de interés variable sobre un monto nocional en moneda nacional a cambio del compromiso de la otra Parte de pagar una tasa de interés ¿ ja sobre un monto nocional equivalente en dólares de los Estados Unidos de América (US Dólar). b) Los SC BCRP se pactan en moneda nacional en montos nocionales múltiplos de S/. 100 000,00. Los montos nocionales en US Dólar son equivalentes a los montos nocionales en moneda nacional divididos entre el tipo de cambio, de¿ nido en el Artículo 4 de esta Circular, de la fecha de inicio del SC BCRP. c) Los montos nocionales son referenciales, ya que el SC BCRP no implica el intercambio inicial ni ¿ nal de los mismos. Al vencimiento del SC BCRP sólo se liquidará la diferencia de los intereses generados, luego de convertir a moneda nacional los intereses del monto nocional en US Dólar, aplicando el tipo de cambio, de¿ nido en el Artículo 4 de esta Circular, de la fecha de vencimiento del SC BCRP. d) Los SC BCRP se colocan mediante el mecanismo de subasta o mediante colocación directa. e) La tasa de interés variable aplicable al monto nocional en moneda nacional será igual a la capitalización del Índice Acumulado de Operaciones Interbancarias Overnight (ION) calculado y publicado por el BCRP. f) La tasa de interés ¿ ja aplicable al monto nocional en US Dólar será la tasa ofrecida por la Entidad Participante (EP) en la subasta o la tasa ¿ jada por el BCRP en el caso de colocación directa. g) La tasa de interés ¿ ja será expresada en términos efectivos anuales, en porcentaje y con dos decimales. h) El BCRP se reserva el derecho de decidir el monto y la oportunidad de los SC BCRP. Asimismo, el BCRP podrá establecer porcentajes máximos de asignación por cada EP. i) El BCRP podrá establecer límites a las tenencias de SC BCRP por entidad, los cuales serán publicados en su portal institucional. j) Los SC BCRP son intransferibles, por lo tanto no es posible su negociación en el mercado secundario. k) Para poder participar en las subastas o colocaciones directas que efectúe el BCRP, las EP deben haber celebrado con éste el Contrato Marco para Operaciones con Derivados y su Anexo (Contrato Marco). Para tal efecto, las EP tendrán que presentar, a la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, copia certi¿ cada de la escritura en la que consten los poderes que facultan a sus representantes legales para la suscripción de dicho contrato. Además, en cada oportunidad en que acuerden con el BCRP un SC BCRP particular, deberán suscribir la Con¿ rmación respectiva. l) La sola participación de la EP en un SC BCRP implica la autorización irrevocable para que en la fecha de vencimiento el BCRP afecte sus cuentas en la forma prevista en la presente Circular, por los montos correspondientes. m) Las operaciones que afectan las cuentas corrientes de la EP en el BCRP se realizarán de acuerdo al procedimiento descrito en el Reglamento Operativo del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (Sistema LBTR). n) Las EP que no tienen cuenta en el BCRP deberán seguir el procedimiento descrito en el Literal b) del Artículo 14. Artículo 2. Tipos de SC BCRP El BCRP puede realizar SC BCRP de dos tipos: a) SC BCRP Compra: El BCRP asume el compromiso de pagar la tasa de interés variable sobre el monto nocional en moneda nacional a cambio del compromiso de la EP de pagar la tasa de interés ¿ ja sobre el monto nocional en US Dólar. b) SC BCRP Venta: El BCRP asume el compromiso de pagar la tasa de interés ¿ ja sobre el monto nocional en US Dólar a cambio del compromiso de la EP de pagar la tasa de interés variable sobre el monto nocional en moneda nacional. Artículo 3. De las Entidades Participantes Para efectos de la presente Circular son consideradas EP las siguientes instituciones autorizadas a realizar operaciones en el mercado nacional: í Empresas bancarias í Banco de la Nación í Empresas de seguros í Administradoras privadas de fondos de pensiones í Sociedades administradoras de fondos mutuos í Sociedades administradoras de fondos de inversión í Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) í Otras que autorice el BCRP El BCRP podrá restringir la lista de EP autorizadas a participar, lo que será anunciado en la convocatoria de la subasta o de la colocación directa que corresponda. Artículo 4. Tipo de cambio El tipo de cambio aplicable a los SC BCRP es igual al promedio ponderado de las operaciones cerradas y registradas en el sistema DATATEC, entre las 9:00 horas y las 13:30 horas, en las fechas de inicio y de vencimiento de los SC BCRP, redondeados a cuatro decimales. Estos tipos de cambio serán comunicados mediante los sistemas DATATEC, BLOOMBERG y REUTERS a partir de las 13:45 horas. En caso que no se cuente con la información de los tipos de cambio de las operaciones en DATATEC, se utilizará el promedio simple del tipo de cambio venta interbancario que reporte REUTERS entre las 9:00 horas y las 13:30 horas (página PDSC), redondeado a cuatro decimales. De no contarse con la información de REUTERS, el BCRP proporcionará los tipos de cambio aplicables. Capítulo II. Procedimiento para las subastas Artículo 5. Anuncio de la subasta El anuncio de la subasta se realizará mediante el portal institucional del BCRP y otros medios que éste considere conveniente utilizar, como el servicio de mensajes de la empresa Datos Técnicos S.A. (DATATEC), Reuters, Bloomberg, entre otros. El anuncio incluirá el tipo de SC BCRP, el monto nocional a subastar, la fecha de la subasta, el plazo, la fecha de inicio, la fecha de vencimiento y la hora límite para la recepción de propuestas. Cualquier información adicional relativa a cada subasta podrá ser obtenida por las EP en la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera. Artículo 6. Presentación de propuestas a) Requisitos generales Las propuestas deberán ser presentadas a la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, mediante el Módulo de Subastas Electrónicas (MSE) de DATATEC, en sobres cerrados, por facsímil u otro medio autorizado por el BCRP, dentro del horario establecido en el anuncio de la subasta. El monto total de las propuestas de una EP no deberá exceder el monto nocional a subastar. Si tal exceso ocurriese, el BCRP retirará el excedente, considerando para ello las propuestas de menor tasa en el caso de SC BCRP Compra o las de mayor tasa en el caso de SC BCRP Venta. Cada propuesta deberá contener el monto y la tasa de interés expresada como porcentaje con dos decimales. Las propuestas son irrevocables y la EP es responsable de su cumplimiento si fuese favorecida con la adjudicación. b) Envío de propuestas mediante el MSE La presentación de propuestas mediante el MSE de DATATEC se efectúa de acuerdo con el procedimiento establecido por esa empresa. La EP es responsable de adoptar las medidas de seguridad que permitan un uso adecuado de las claves de acceso al MSE de DATATEC, con arreglo a sus procedimientos internos, pues queda obligada a cumplir con el SC BCRP. En el caso que la EP tuviese problemas para el envío de propuestas mediante el MSE de DATATEC, podrá remitir sus propuestas a través de los medios autorizados por el BCRP, siguiendo los procedimientos establecidos por la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera. Estas propuestas deberán enviarse dentro del horario autorizado y sustituirán completamente las propuestas que se hubiesen enviado por el MSE de DATATEC.